Quant Model Risk Analyst/Associate - VCG

담당업무

• 가치평가·리스크·가치조정·신중한 가치평가 방법론의 독립 검토

• 모델 및 정성적 방법론의 가정, 수학적 구조, 경험적 근거, 한계와 통제 평가

• 파생상품 가치평가 및 리스크 방법론 검토: 변동성, 확률금리, 점프, 상관관계, 커브 구축, 프록시, 집계와 리스크 분해

• Python과 데이터 분석을 활용한 벤치마크 비교, 민감도 분석, 백테스팅, 임계값 보정, 소표본 분석과 중요성 평가

• 통계·데이터사이언스·머신러닝 접근법의 보정 품질, 피처 엔지니어링, 검증 지표, 설명가능성과 모니터링 평가

• 모델 구현, 데이터 계보, 시장 데이터, 민감도 생성, 시스템 흐름과 후속 사용처 검토

• AI 및 자동화 도구를 활용한 증거 검토, 코드 이해, 데이터 분석, 문서 작성과 품질 점검

• 검토 결과와 기술적 결론의 문서화 및 모델 개발자, 트레이딩, 재무, 시장 리스크, 기술 조직, 경영진, 감사인과 규제기관에 대한 커뮤니케이션

• 모델 목록 품질, 이슈 추적, 성과 모니터링, 검토 계획과 모델 리스크 이슈 에스컬레이션 등 거버넌스 활동 지원

• 재사용 가능한 분석 도구, 진단 기능, 검토 기준과 거버넌스 관행 개발

자격요건

• 수학금융, 통계, 응용수학, 물리학, 공학, 컴퓨터과학 또는 관련 분야의 정량적 배경

• Python 또는 유사 프로그래밍 언어를 활용한 코딩 능력

• 데이터 분석을 통한 기술적 문제 조사 경험

• 파생상품 가격결정, 리스크 민감도, 보정, 확률, 통계와 수치해석에 대한 이해 또는 빠른 학습 역량

• 가정을 검토하고 중요성을 평가하며 불완전한 증거에서 결론을 도출하는 분석적 판단력

• 정량·비정량 이해관계자에게 기술 개념을 명확히 설명하는 문서 및 구두 커뮤니케이션 능력

• 기밀정보 취급, 문서 품질, 거버넌스와 에스컬레이션을 포함한 리스크·통제 의식

• 여러 팀과 협업하고 검토 기한에 맞춰 변화하는 우선순위를 관리하는 능력

우대사항

• 모델 검증, 퀀트 리서치, 모델 개발, 가치평가 통제, 시장 리스크, 상품 통제, 트레이딩 분석 또는 관련 통제 기능 경험

• 금리, 외환, 주식, 신용, 원자재 또는 구조화 상품 등 기업·투자은행 거래 자산군 지식

• 몬테카를로 시뮬레이션, 유한차분·편미분방정식, 커브 구축, 변동성 표면 모델링, 회귀, 군집화, 최적화, 머신러닝 또는 모델 성과 모니터링 경험

• 데이터 정제, 시각화, 통계 검정, 벤치마킹과 자동화를 포함한 재현 가능한 Python 정량 분석 경험

• AI 보조 개발, 코드 리뷰, 문서 분석 또는 리서치 도구의 생산적이고 책임 있는 활용 경험

• 가치평가 조정, 신중한 가치평가, 공정가치 서열, 시장가격 불확실성, 청산 비용, 집중도·유동성 방법론 또는 관련 규제 요건 지식

• 고위 이해관계자, 감사인 또는 규제기관과의 협업 경험

근무환경

• 트레이딩, 재무, 리스크, 기술 및 통제 기능과의 협업

• 검토 회의, 거버넌스 논의, 규제·감사 대응 참여

• 기밀성, 독립적 판단과 모델 리스크 기준을 중시하는 업무 환경

마감기한

상시채용